Bandido Caballero ! est la première production de Robert Mitchum, et sa seconde collaboration avec le réalisateur Richard Fleischer, qui avait entièrement "reshooté" (retourné après son tournage principal) le film Fini de rire.

A ses premiers stades de développement, Bandido Caballero ! s'appelle encore Horse Opera. Fleischer est enthousiasmé par l'histoire, celle d'un soldat de fortune mexicain libérant une équipe de tournage des mains de Pancho Villa et s'enfuyant avec eux pour Hollywood tout en tombant amoureuse de la jeune première de la troupe et devenant par accident une star de cinéma.

Lorsqu'il signe pour faire le projet, il se réjouit d'avance, comme il le confie dans ses mémoires, Just tell me when to cry :

"Toutes les conditions étaient réunies : Jacks [le producteur] était un chic type, Mitchum était hilarant, l'histoire était une aventure légère et satirique et le tout allait être tourné dans un Mexique romantique et pittoresque."

Cette bonne histoire doit être transformée en scénario par Earl Felton, et il a le temps d'écrire puisque Fleischer part filmer La Fille sur la balançoire. A son retour cependant, Felton a seulement écrit "un peu moins de la moitié" de Horse Opera et il a finalement décidé de partir sur un film d'aventure / western très classique en occultant Pancho Villa et tout lien avec Hollywood.

Dès lors, le projet est mal parti, ne ressemble plus à ce qu'il avait accepté à l'origine, et Fleischer essaye de s'en défaire. Il prévient Jacks, son producteur, qui avertit le studio, United Artists. Le cinéaste se souvient que tout s'est alors compliqué pour lui :

"Lorsqu'une star est impliquée [ici Robert Mitchum, NdlR] et que le réalisateur s'en va car il déteste le scénario, tout le monde devient hystérique. Ils ont peur que la star soit susceptible d'être effrayée et qu'elle lâche elle aussi le projet."

"(...) Mais j'avais [signé] un contrat et ils me tenaient. 'Quitte-nous et c'est le procès, mon gars'. J'aurais pu partir et peut-être gagner le procès. Mais si j'avais perdu ? A ce stade de ma carrière, je n'avais vraiment pas besoin d'un procès. Je suis donc resté, et j'ai demandé à ce que le scénario soit réécrit."

Sauf que Mitchum, lui, a d'autres engagements et il faut que le tournage commence dans six semaines. C'est la panique : "Il n'y avait pas assez de temps pour reprendre l'idée originale et écrire un scénario de zéro", se souvient Fleischer. "Nous avons dû repartir du script existant en tentant de lui donner sens."

Finalement, Horse Opera devient Bandido Caballero! et raconte comment Wilson, un trafiquant d'armes, propose de faire affaires avec l'armée régulière mexicaine en lutte contre les rebelles. Pour leur trouver des armes, Wilson envisage de voler sa cargaison d'armes à un certain Kennedy.

Fleischer fait contre mauvaise fortune bon coeur en prenant beaucoup de plaisir à tourner au Mexique et livre un film fort agréable, qui sera un joli succès lors de sa sortie en 1956.